Valor Patrimonial (Net Asset Value ou NAV)

O Valor Patrimonial (Net Asset Value ou NAV) de um Portfólio (Portfolio) é uma métrica fundamental para avaliar a sua evolução ao longo do tempo.

Essa métrica é a soma de todos os ativos do portfólio menos as obrigações em um dado momento. Os ativos compreendem a soma do valor de mercado de todas as posições, dos componentes de caixa e das provisões. É muito útil para criar gráficos que possibilitam a análise da evolução do valor do portfolio ao longo do tempo.

No GorilaCORE, você pode acessar uma série histórica do NAV de um portfólio específico. Além disso, nosso endpoint permite filtrar o resultado por ativo, classe de ativo, tipo de ativo, classificação e custodiante, e escolher a frequência da série (diária, mensal, anual ou do intervalo inteiro). Esses recursos oferecem diversas abordagens para analisar a trajetória ou o estado atual de um portfólio. A mesma série também está disponível para um Grupo Econômico, em Read Economic Group Net Asset Value.

Por padrão, as posições de Futuros e Termos não somam valor ao NAV, pois o seu valor de mercado é zero. Para incluir a exposição desses contratos, use o parâmetro marketValueType com o valor EXPOSURE. Veja Exposição.