Valor de Mercado (Market Value)

O valor de mercado refere-se ao valor total que uma determinada Posição (Position) teria se fosse vendida ou liquidada ao preço de mercado em um dado momento. Ele é calculado a partir da quantidade da posição e do último preço disponível do ativo na data de referência.

A soma do valor de mercado de todas as posições, junto com os componentes de caixa e provisões, compõe o Valor Patrimonial (NAV) do portfólio. Já a diferença entre o valor de mercado e o Valor Investido de uma posição mostra quanto ela ganhou ou perdeu desde a compra.

No GorilaCORE, o endpoint List Position Market Values retorna o valor de mercado de cada posição de um portfólio em uma data. Com o parâmetro groupBy, é possível agrupar o resultado por custodiante, ativo, tipo de ativo, classe de ativo ou nível de Classificação de Ativos, o que facilita a construção de visões de alocação. Para um Grupo Econômico, use List Economic Group Positions Market Values.

Para Futuros e Termos, o valor de mercado é zero, já que o investidor não desembolsa o valor total do contrato. Para consultar o valor total exposto desses contratos, use o parâmetro marketValueType com o valor EXPOSURE. Veja Exposição.